私がサラリーマン兼業投資家としてずっとしていること、それは、
- 毎月の給与明細の記録
- 毎日の資産残高推移の記録
です。
なお、これらのデータはとっても大切なのでクラウドで管理しております。 PCぶっ壊れてもノーダメージ
さて、これらのデータを用いて、有名な不等式ｒ＞ｇを説明するためのグラフが書けそうです。
試しに現在のデータでエクセルで描いてみたんですが、やっぱりそのとおりでした！
ただし米国株１００％の場合ですけどね。これが日本株だったらおそらくこうはなっていないでしょう。ｒ＜ｇだったんじゃないかなｗｗだから日本はサラリーマン国家なのか？
そして、同じく私の保有銘柄数が約２８０銘柄と極端に多くなかったらこうはなっていないでしょう。ここまで多くすることで、資産推移をS＆P500指数にほぼ連動させることができているからです。
しかし、ブログで公開するためには、正直もう少し長期的なデータを取った上で発表したいなぁと思いました。今は時期尚早。あと一年分くらいはデータとりたいなぁ。コロナショックという特異点もあったし。長期的なデータの方が説得力も増すでしょうし。
ピケティ氏はマクロのデータを分析してｒ＞ｇを証明したのだと思いますが、私はサラリーマン個人の投資活動のミクロのデータでも同じく証明してみたいと思います。
ちょっとした論文が書けそうだ。
